▷ Prima de riesgo griega | Actualizado julio 2024

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Nuestros resultados arrojan luz sobre la contribución de los factores locales y regionales a la prima de riesgo del mercado de futuros sobre índices bursátiles griegos. Basándonos en el modelo del factor de descuento estocástico, estimamos un modelo multivariante exponencial GARCH-in-mean para descubrir la prima de riesgo de los futuros del índice bursátil FTSE/ASE-20 negociados en el ADEX, Grecia. Proporcionamos pruebas de que la prima de riesgo estaba impulsada principalmente por su componente regional (europeo) antes de la reciente crisis financiera. También informamos de que el componente local (griego) se ha vuelto más importante para la prima de riesgo en el mercado de futuros del índice bursátil griego tras la reciente crisis de la deuda en Grecia. Es importante destacar que nuestros resultados sugieren que la hipótesis de desacoplamiento-desacoplamiento, según la cual la reciente crisis financiera ha reforzado los vínculos financieros internacionales, no se aplica a la prima de riesgo del mercado de futuros sobre índices bursátiles. Por el contrario, presentamos pruebas consistentes con la hipótesis de desacoplamiento-desacoplamiento.

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La prima de riesgo de mercado media utilizada en Grecia fluctuó considerablemente entre 2011 y 2021. La prima de riesgo de mercado media del país alcanzó el 6,9% a partir de 2021, el valor más bajo de todo el periodo investigado.

* De 2011 a 2016 se recogieron datos de la editorial ValueWalk,La fuente añadió la siguiente información “Este documento contiene las estadísticas de una encuesta sobre el tipo libre de riesgo (RF) y la prima de riesgo de mercado (MRP) utilizados en 2021 para 88 países. Obtuvimos respuestas de 92 países, pero solo informamos de los resultados de 88 países con más de 6 respuestas”. Otras estadísticas sobre el tema+Instituciones financierasDistribución de los activos bancarios islámicos mundiales 2019, por país+Instrumentos financieros e inversionesValor de la capitalización de mercado en Arabia Saudí 2010-2020+Instrumentos financieros e inversionesRendimiento del TASI en Arabia Saudí 2010-2020+Instituciones financierasPuntuación del índice de países de finanzas islámicas en la región MENA 2019, por país

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El precio de una opción puede verse influido por una serie de factores que pueden ayudar o perjudicar a los operadores en función del tipo de posiciones que hayan tomado. Los operadores con éxito comprenden los factores que influyen en el precio de las opciones, entre los que se incluyen los llamados “griegos”, un conjunto de medidas de riesgo que reciben su nombre de las letras griegas que los designan y que indican la sensibilidad de una opción a la descomposición del valor temporal, los cambios en la volatilidad implícita y los movimientos en el precio de su valor subyacente.

Los contratos de opciones se utilizan para cubrir una cartera. Es decir, el objetivo es compensar posibles movimientos desfavorables en otras inversiones. Los contratos de opciones también se utilizan para especular sobre si el precio de un activo puede subir o bajar.

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La prima de riesgo es el exceso de rentabilidad por encima del tipo sin riesgo que los inversores exigen como compensación por la mayor incertidumbre asociada a los activos de riesgo. Los cinco riesgos principales que componen la prima de riesgo son el riesgo empresarial, el riesgo financiero, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo específico del país. Estos cinco factores de riesgo tienen el potencial de perjudicar la rentabilidad y, por lo tanto, requieren que los inversores reciban una compensación adecuada por asumirlos.

El riesgo empresarial es el riesgo asociado a la incertidumbre de los flujos de caja futuros de una empresa, que se ven afectados por las operaciones de la empresa y el entorno en el que opera. La variación de los flujos de caja de un periodo a otro es lo que provoca una mayor incertidumbre y lleva a la necesidad de una mayor prima de riesgo para los inversores. Por ejemplo, las empresas que tienen un largo historial de flujo de caja estable requieren una menor compensación por el riesgo empresarial que las empresas cuyos flujos de caja varían de un trimestre a otro, como las empresas tecnológicas. Cuanto más volátil es el flujo de caja de una empresa, más debe compensar a los inversores.