Qué es el euribor
Tipo euribor
El tipo de interés interbancario del euro (Euribor) es un tipo de referencia diario, publicado por el Instituto Europeo de Mercados Monetarios,[1] basado en el promedio de los tipos de interés a los que los bancos de la eurozona ofrecen prestar fondos sin garantía a otros bancos en el mercado monetario mayorista del euro (o mercado interbancario). Antes de 2015, el tipo era publicado por la Federación Bancaria Europea[2].
Los euríbor se utilizan como tipo de referencia para los acuerdos de tipos de interés a plazo denominados en euros, los contratos de futuros de tipos de interés a corto plazo y los swaps de tipos de interés, de forma muy similar a como se utilizan habitualmente los LIBOR para los instrumentos denominados en libras esterlinas y dólares estadounidenses. De este modo, constituyen la base de algunos de los mercados de tipos de interés más líquidos y activos del mundo.
Un panel representativo de bancos proporciona cotizaciones diarias del tipo de interés, redondeado a dos decimales, que cada Banco del Panel cree que un banco principal está cotizando a otro banco principal para los depósitos interbancarios a plazo dentro de la zona euro, para vencimientos que van desde una semana a un año. Cada Banco del Panel debe introducir directamente sus datos a más tardar a las 11:00 horas (CET) de cada día en que esté abierto el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente de liquidación bruta en tiempo real (TARGET). A las 11:02 a.m. (CET), el GRSS (Global Rate Set Systems) publicará instantáneamente el tipo de referencia en Refinitiv (ex. Reuters), Bloomberg y otros proveedores de información, que luego se pondrá a disposición de todos sus suscriptores.
Previsión del euribor
El Euribor es el tipo de interés al que los bancos de la Unión Europea se prestan fondos entre sí. Es un tipo de interés de referencia que cambia diariamente y cubre plazos que van de una semana a un año.
El Euribor es el tipo de interés utilizado como referencia para los préstamos interbancarios a corto plazo entre muchos bancos europeos. Los préstamos no están garantizados y se financian con el exceso de reservasEl exceso de reservas se mantiene o se deposita en la autoridad reguladora central por encima de los requisitos legales. Si las reservas son positivas, el banco ha mantenido en reservas una cantidad superior a la exigida por ley. En el caso de valor cero, no se mantiene un saldo de reservas deficitario o excedente.Leer más disponible en los bancos. El plazo de los préstamos oscila entre una semana y un año, y el intercambio se realiza en euros. Por ello, el tipo de interés de oferta interbancaria del euro ofrece tipos de interés de préstamo distintos para todos estos plazos.
El Euribor establece una referencia para los préstamos a particulares y empresas en el mercado monetario de la zona del euro, junto con muchos productos financieros. Se calcula como la media de los diferentes tipos de interés a los que muchos bancos europeos conceden préstamos a corto plazo y sin garantía.
Euribor y libor
El tipo de interés interbancario del euro (Euribor) es un tipo de referencia diario, publicado por el Instituto Europeo de Mercados Monetarios,[1] basado en el promedio de los tipos de interés a los que los bancos de la eurozona ofrecen prestar fondos no garantizados a otros bancos en el mercado monetario mayorista del euro (o mercado interbancario). Antes de 2015, el tipo era publicado por la Federación Bancaria Europea[2].
Los euríbor se utilizan como tipo de referencia para los acuerdos de tipos de interés a plazo denominados en euros, los contratos de futuros de tipos de interés a corto plazo y los swaps de tipos de interés, de forma muy similar a como se utilizan habitualmente los LIBOR para los instrumentos denominados en libras esterlinas y dólares estadounidenses. De este modo, constituyen la base de algunos de los mercados de tipos de interés más líquidos y activos del mundo.
Un panel representativo de bancos proporciona cotizaciones diarias del tipo de interés, redondeado a dos decimales, que cada Banco del Panel cree que un banco principal está cotizando a otro banco principal para los depósitos interbancarios a plazo dentro de la zona euro, para vencimientos que van desde una semana a un año. Cada Banco del Panel debe introducir directamente sus datos a más tardar a las 11:00 horas (CET) de cada día en que esté abierto el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente de liquidación bruta en tiempo real (TARGET). A las 11:02 a.m. (CET), el GRSS (Global Rate Set Systems) publicará instantáneamente el tipo de referencia en Refinitiv (ex. Reuters), Bloomberg y otros proveedores de información, que luego se pondrá a disposición de todos sus suscriptores.
Euribor negativo
El London Interbank Offered Rate, más comúnmente conocido como LIBOR, representa el tipo de interés medio que los principales bancos de Londres estiman que se les cobraría al pedir un préstamo a otros bancos. El Euro Interbank Offered Rate, conocido como EURIBOR, es un tipo de referencia similar para los bancos de la zona euro. Mientras que el Euribor sólo está disponible en euros, el Libor está disponible en 10 monedas diferentes. No hay un solo tipo Libor o Euribor en una fecha determinada; son conjuntos de índices para diferentes vencimientos.
Es el tipo de interés al que un banco del Panel de Contribuyentes podría tomar fondos prestados, si lo hiciera pidiendo y aceptando ofertas interbancarias de tamaño razonable en el mercado, justo antes de las 11.00 horas de Londres.
El concepto del Euribor (Euro Interbank Offered Rate) es el mismo que el del Libor, pero se basa en las estimaciones de los principales bancos europeos. El Euribor es el tipo de interés interbancario medio que los bancos europeos están dispuestos a prestarse entre sí. Lo elabora la Federación Bancaria Europea. El Euribor también se publica para 15 vencimientos diferentes, pero sólo para una moneda: el euro.
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